Il paper propone una soluzione innovativa per la costruzione di portafogli di attività finanziarie guidato dalla massimizzazione della probabilità di raggiungimento degli obiettivi di spesa. Si tratta di un algoritmo con tempi di elaborazione compatibili con il lavoro del consulente finanziario che è in grado di generare soluzioni di investimento in pochi secondi di elaborazione.
A “Plug-and-Play,” Goal-Based, Dynamic Asset Allocation Model with Genetic Algorithms
Cucurachi, Paolo Antonio;Farina, Vincenzo
2024-01-01
Abstract
Il paper propone una soluzione innovativa per la costruzione di portafogli di attività finanziarie guidato dalla massimizzazione della probabilità di raggiungimento degli obiettivi di spesa. Si tratta di un algoritmo con tempi di elaborazione compatibili con il lavoro del consulente finanziario che è in grado di generare soluzioni di investimento in pochi secondi di elaborazione.File in questo prodotto:
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