In questo lavoro si esamina la teoria della imminuzzazione finanziaria semideterministica nel caso in cui la struttura dei prezzi, e quindi dei tassi di interesse, non è necessariamente continua. Quindi in questo caso non è detto che sia definita l'intensità istantanea di interesse.
L'immunizzazione finanziaria semideterministica in presenza di tassi di interesse discontinui
ANZILLI, Luca;CONGEDO, Maria Alessandra;SCOLOZZI, Donato
2006-01-01
Abstract
In questo lavoro si esamina la teoria della imminuzzazione finanziaria semideterministica nel caso in cui la struttura dei prezzi, e quindi dei tassi di interesse, non è necessariamente continua. Quindi in questo caso non è detto che sia definita l'intensità istantanea di interesse.File in questo prodotto:
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